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在F&O到期之前处理波动的3种策略 临时预算

发布时间:2019-01-26 14:09:11 来源:moneycontrol

Quantsapp Private Limited的Shubham Agarwal表示,这将是一个选举年,我相信我们所有人都应准备好应对每月到期,联盟预算和大会选举中的高波动期。

这是一年中预期很高的时间,而不是市场表现而是波动性。

假设波动性在每个人的脑海中,我只想在今天讨论一下在高波动期间对正常交易方式的改变。

这将是一个选举年,我相信我们所有人都应准备好应对每月到期,联盟预算和大会选举中的高波动期。

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为什么市场波动对投资者有利?

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让我们从支配溢价,隐含波动率(IV)的无机运动的因素开始。我说无机,因为它是由于IV,期权溢价可能上涨或下跌,既没有价格也没有时间。

随着我们接近事件,IV的逐渐上升,事后IV的突然下降和事件后的实际价格变动的上升可能使我们的许多标准期权交易变成灾难。

为了解决高波动性的所有这三个特征,建议在期权交易策略中采用三种基本模式。

#1在到期后的前三周内避免短暂的Gamma

Gamma是选项中复合元素的名称,使得溢价在几分钟内提供多倍回报。基本上,至少应避免在到期的前三周内卖空单一期权。

原因在于,对最轻微的情绪转向的敏感度是巨大的,这使得期权变得脆弱,不仅从价格角度来看(与我们复合),而且由于更高的假设风险将推动IV更高,反过来推高溢价。

简而言之,尽管保费较高,但这种双重打击的可能性会导致短缺选择不经济。

#2只购买或购买和交错销售

其他修改不是修改,而是从#1学习并使其对我们有利。选择Long只有价格而且时间止损的选项才有意义。

那么,我们确实存在这样的情况:单一期权交易可能无法充分实现,也不会在短期内达到预定的止损。

在这种情况下,在进入增加交易的时候,准备好一个解决方案,同样数量的相同到期销售的更高的看涨期权或更低的看跌期权的看涨期权或买入的看跌期权。

#3避免比率换算适度偏见

无论观点多么温和,避免至少在到期的最后一周销售期权比率。

请记住,由于更高的IV溢价将永远具有吸引力,足以诱使出售多个更远的罢工选项。

但是,他们在波动中拥有如此高的溢价,因为潜在价格也可能达到更高的可能性,并且尽管看法正确,但破坏了您的损益。

最后,我知道我在重复自己,但不能重申这一点,在交易期权时,总会有很大的损失。所以,让我们积极主动,适应性,并且在期权交易中没有错误。

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