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在预期波动的时候 信任'背比率差价'以产生有利可图的交易

发布时间:2019-02-02 16:24:55 来源:

从一段时间以来,市场一直保持着我们的优势,其他一切都已到位,但似乎缺乏一次推动,可能导致一个大的举动展开。

像这样的情况,心理水平持有指数/股票相当一段时间,交易可能的交叉变得非常困难。特别是经过几次尝试失败后。

为了继续尝试交易可能的突破,人们需要采取一种策略,特别是用于交易任何一方波动的期权。

首席执行官兼研究主管| Quantsapp Private Limited

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在短期到期的情况下实施的前3个战略修改

我们手边的情况是,在已知障碍的交叉或者类似的情况下,如果不是同样激烈的话,或者在失败的情况下向下移动,则要么是大动作。这给出了相同水平的潜在蜿蜒的有限概率。

在Back Ratio Spread预期波动的时候,我正在重新审视我最喜欢的策略之一。在这里,如果期望突破具有相同的失败可能性,那么将上行已知的障碍示例向前推进,我们最好用回调比率差价进行交易。

交易很简单,因为我们需要卖出更接近当前基础水平的看涨期权,买入不是1次而是2次更高的看涨期权看涨期权。这最终在开始时做的是,它考虑到较高的通话成本较低,然后罢工的召唤接近当前水平,从而减少了溢价流出。

现在结果是,如果突破确实出现了卖出的电话,它将开始流血,但在短暂的移动复合影响的呼叫发挥作用给予1个呼叫和2个呼叫支持我们的支付。

另一方面,如果出现故障,而只有呼叫买家会开始流血,有时正确的选择可能会带来积极的回报,如果出现相反的大动作,使我们成为头部或一条尾巴。

唯一可能造成负面回报的举措是,如果基础止损并且不动。因此,交易时间应为2-4次。

如果在该时间范围内未触发退出,退出交易并等待另一个触发。这个策略花费你的时间,2个选项长Vs 1短。

与看涨期权一样,我们可以执行此交易以获得可能的违约支撑,其中看跌期权的收益率接近当前的基础水平,而下跌的则为2个多头。

数学仍然保持不变 - 波动性两边的盈利能力。显然,此处的下移可能会更有利可图。

然而,有一个警告,当我们接近到期时,这种交易设置的吸引力开始消退,因此建议在到期的最后一周避免这种交易。

在这种情况下,由于时间价值衰减因素,保费必须已经下降,因此简单的点差将会发生。

成型选项和其回报的非线性不能比像Back Ratios这样的交易更好地利用。警惕它的局限性并充分利用任何可能的波动性和定向扭曲。

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